分かりやすい!移動平均線を使ったトレード

FXトレード

一瞬でトレンドの強さ、方向性が分かる移動平均線

トレードをしていく上で、「買い」(ロング)か「売り」(ショート)どちらのポジションをとるべきかを選ぶことは非常に大切なポイントです。「買い」と「売り」のどちらのポジションをとるかは、今のトレンドがどの方向なのかをしっかりとおさえておく必要があるのです。基本的には、トレンドといって今チャートが進んでいる方向にポジションをとる「順張り」で攻めていくことで勝率を上げることができます。

順張りで攻めていくために、「水平線」や「トレンドライン」、「ダウ理論」といった基本的なチャート分析の仕方を学ぶことは非常に大事であり、必ず身に着けておきたいものになります。

しかし、もっと簡単にトレンドの方向、トレンドの強さが分かる分析の仕方があります。それが、移動平均線です。この移動平均線を見ることができるようになると、チャートのロウソク足を見ないでも移動平均線を見るだけで、一瞬にしてこれは上昇相場だな、下降相場だなということを見分けることができるようになるのです。

移動平均線とはどんなもの?

移動平均線は、一定の期間の価格をすべて足してその平均価格を出し、その平均価格を線でつないだものです。基本的にチャートのローソク足はデコボコした形になっており上昇したり下降したりしていると思います。一定期間内の平均値を出すことによって、そのブレを慣らして線でつなぎトレンドの方向やトレンドの強さをみることができるようになります。

移動平均線を使っている人は、非常に多く最も人気な基本分析手法と言われています。

移動平均線には以下の3つの種類があります。

単純移動平均線 SMA(Simple Moving Average)
指数平滑移動平均戦 EMA(Exponetial Moving Average)
加重移動平均線 WMA(Weighted Moving Average)

それぞれの移動平均線の違いとは?

・単純移動平均線(SMA)とは

単純移動平均線は、名の通り単純に一定の期間内の数値を足して平均した値を求めることができます。

1日目:100
2日目:300
3日目:500
4日目:200
5日目:400

★計算式
5日単純移動平均線を求める場合
(期間内の値の合計)÷(日数)
(100+300+500+200+400)÷5=300

よって値は300になります。ですから本日の5日の単純移動平均線の値は300になるということになります。

25日単純移動平均線(25SMA)ならば、本日を含め過去25日の終値を合計し、日数の25で割り、平均の数値を1日ごとに計算して線でつなぎます。すると25日移動平均線が完成するのです。単純移動平均線は、計算する期間の終値の平均値を出し線でつないでいます。

・指数平滑移動平均線(EMA)とは

指数平滑移動平均線は、一番直近の価格を2倍にして合計し、平均した値を求めるとこで出ます。直近の価格を2倍にしているため、直近の価格を強く意識した移動平均線ができやすいです。

★計算式
上の数値を使って5日の指数平滑移動平均線を求めると
(期間内の値の合計+最後の日の値)÷(日数+1)
(100+300+500+200+400+400)÷(5+1)=316.666667

よって値は316.666667になります。ですから本日の5日の指数平滑移動平均線の値は316.666667になります。

25日指数平滑移動平均線(25EMA )ならば、本日を含め過去25日の終値に25日目の値をさらに加算し、日数の25に1を足した26で割り、平均の数値を1日ごとに計算して線でつなぎます。すると25日の指数平滑移動平均線が引けます。

・加重移動平均線とは

直近の価格を重視し徐々に減らしていく方法です。一日目は1度だけかけ2日目は2度かけて3日目は3度かけるといったようにかけていき一番直近の日を多くかけます。
最後にそのかけた日数分をわることで直近の価格に一番近い数字をだすという方法です。

★計算式
上の数値を使って5日の加重移動平均線を求めると
(期間内の値の1日目×1+期間内の値の2日目×2・・・)÷(1+2+3+・・・)
(100×1+200×2+300×3+400×4+500×5)÷(1+2+3+4+5)=366.666667

よって値は366.666667になります。ですから本日の5日の加重移動平均戦の値は、366.666667となります。

移動平均線の見方とは

〇日移動平均線となった場合、移動平均線という言葉の通り、その線は平均の値を示しているわけです。ですから、価格が移動平均線より上回っていれば、平均的な価格より高いということがわかります。

逆に、価格が移動平均線より下回っていれば、平均的な価格より低いということが分かります。ですから、移動平均線より上にチャートがあれば、強気すなわち上に行く力が強いということ、逆に移動平均線より下にチャートがあれば、弱気すなわち下に行く力が強いということが一目でわかるという便利な線なわけです。

日にちによって変わる移動平均線の特徴とは

〇日移動平均線の丸の中には、日にちが入ると思います。それぞれどんな特徴があるのか見てみましょう。

 

 

9日移動平均線、25日移動平均線、100日移動平均線、200日移動平均線の4本です。移動平均線をそれぞれ見てみると、短期の移動平均線であればあるほど短期のトレンドに近い動きをしていることが分かります。

例えば、9日の移動平均線は非常に細かくチャートに張り付いた動きをします。これは、短期的な移動平均線のためチャートに近い動きを示し、短期的にどちらの方向にトレンドが発生しているかがよくわかります。

逆に200日移動平均線のような大きな目線だとチャートと大きく乖離があるのが分かります。これは、200日という長期的な移動平均線のため長期的なトレンドの方向を示す線になるわけです。

日にちによって移動平均線の動きは大きく変わります。いくつかの日にちの移動平均線を同時に利用することで短期的な目線と長期的な目線が見て取れるわけです。

移動平均線の使い方とは

移動平均線の使い方は、大きく分けて3つあります。

1、基本的な使い方はトレンドを確認

移動平均線が上方向に伸びているなら上昇トレンド、横ばいになっているならレンジ相場、移動平均線が下方向に伸びているなら下降トレンドとなっていることが判断できます。

また、そのうえで、移動平均線より上にチャートがあるなら直近では強い相場、移動平均線より下にチャートがあるなら直近では弱い相場になっているということになるわけです。

2、ゴールデンクロスとデッドクロス

移動平均線は、複数の線を組み合わせて使う方法があります。FXだけでなく、株価を見るときもこの移動平均線を使ったゴールデンクロスデッドクロスは有効的になると思います。

なぜかというと、この方法が非常に信頼性の高いものであるからです。株式相場やビットコイン相場などの長期的なトレンドが発生しやすい相場で移動平均線のゴールデンクロスデッドクロスが起こるとその方向にトレンドが継続することが多いため信用度が高くなります。

ゴールデンクロス
短期移動平均線が長期移動平均線を下から上に突き抜けたとき。短期移動平均線は、短期のトレンドを意識した線であるため直近の価格が上向きに変わったとみられるため買いサインということになります。

デッドクロス
短期移動平均線が長期移動平均線を上から下に突き抜けたとき。短期移動平均線は、短期のトレンドを意識したせんであるため直近の価格が下向きに変わったとみられるため売りサインということになります。

SMA、EMA、WMAどれを使えばよいの?

3種類の移動平均線が存在していると考えれば、どの移動平均線を使わなければならないかということに明確な答えはありません。

ただ、一番初めに使われたのは、SMA(単純移動平均線)です。しかし、単純移動平均線では、直近の価格が意識されていないことから移動平均線のトレンドの方向性が分かるのが遅いということがありました。そこから、EMAやCMAといった直近の価格を意識して計算された移動平均線が出てきました。

ただでさえ、トレンドの方向が出るのが遅い移動平均線ですからEMAやCMAを使ったらよいのではないかと言われますが、単純移動平均線(SMA)のメリットであり指数平滑移動平均線(EMA)や加重移動平均線(CMA)のデメリットもあります。

それは、単純移動平均線こそ一番信頼できる移動平均線であるということです。トレンドの方向が出るのが遅いですが、この単純移動平均線より上にあれば上昇トレンド、下にあれば下降トレンドといったことや単純移動平均線のゴールデンクロス、デッドクロスは時間がかかっているからこそ信頼度は非常に高いのです。

上の図のようにビットコインも左の200日単純移動平均線は、反応が遅いですがしっかりとその後上昇トレンドが作られているのが分かります。赤の加重移動平均線をはじめに超えていき、水色の指数平滑移動平均線次に超えていき最後にオレンジの単純移動平均線といったように超えていって上昇トレンドを作っているのがわかります。

短期戦、中期線、長期戦の数字の設定の仕方

日足であればこの5つを基準に設定するとよいでしょう。
日足:5日、25日、75日、100日、200日

 

グランビルの法則

移動平均線を使った手法に、グランビルの法測というものがあります。8つの売買ポイントがあるため、これを参考にトレードに生かすのも良いでしょう。

こちらは、移動平均線にチャートが反発することから利用できる方法です。移動平均線は、多くの投資家が利用しているため意識されている線です。この移動平均線の反発を生かした手法がグランビルの法則です。

 

(引用 https://restudy-fx.com/granville-theory/)

買いシグナル
買い① 移動平均線が一定の期間下落したあとに、株価が横ばいもしくは移動平均線を突き抜けたとき。
買い② 移動平均線が上向きに変わり、株価が移動平均線を下から突き抜きぬけたとき。
買い③ 株価が移動平均線から大きく乖離した後、株価が移動平均線の方向に戻ってきたものの、移動平均線を触れずに再度上昇したとき。
買い④ 株価が下落し移動平均線より下にあり、かつ移動平均線から乖離しているとき。

売りシグナル
売り① 移動平均線がある程度の期間上昇した後で横ばい、もしくは少し下降トレンドに転じたとき株価が移動平均線を上から下に突き抜けたとき。
売り② 株価が下落中、移動平均線を下から上に突き抜けたとき。
売り③ 株価が移動平均線より大きく乖離して、上方向にもどってくるものの、移動平均線を触れずに再度下降したとき。
売り④ 株価が上昇しようとしている状態で移動平均線の上にあり、移動平均線より大きく乖離しているとき。

以上のようにグランビルの法則は、移動平均線に基づいた手法になっています。

移動平均線は信頼できる

移動平均線は、比較的利用している人が多いため信頼性の高いチャート分析の仕方だと考えています。ただ、移動平均線だけを見てトレードするのは線で必ずしも反発しないことや反応が遅いことなどデメリットも存在します。

他のチャート分析法と組み合わせながら使っていくのが良いと考えています。

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