初心者にお勧めのインジケーターMACD(マックディー)

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MACDって何?

MACDは、「Moving Average Convergence/Divergence Trading Method」といい、これを訳すと移動平均線収束拡散法と言います。

1979年にジェラルド・アペル氏によって開発されたテクニカル分析の手法です。

MACDは移動平均線を手直ししてできた指標であり、2本の移動平均がくっついていったり、離れていったりしている様子からトレンドがどちらの方向になっているか分析する指標です。

MACDの計算式は??

MACD(マックディ線)=12日EMA-26日EMA
シグナル=MACDの9日EMA

MACDの計算式の意味は移動平均線の差

MACDは、移動平均線からきています。
MACDの移動平均線は単純移動平均線(SMA)ではなく、指数平滑移動平均線(EMA)からきています。

EMAは、通常の移動平均線よりも直近のデータに比重を置いた移動平均線となります。こういったことから、EMAは通常の移動平均線(SMAと言います)よりも早く出てきます。また、特に前のデータを使わないことから騙しの部分をなくしているという優れた移動平均線です。

マックディ線は12日指数平滑移動平均線(EMA)と26日指数平滑移動平均線(EMA)の2本の移動平均線の差を見ることができる指標です。

使い方や見方を見てみましょう。

トレンドの転換が早い段階で分かる

2本の移動平均線が交わると、2本の移動平均線同士が近づいていきます。近づいたら、ゴールデンクロス、デッドクロスが発生します。

ゴールデンクロスとは、長期の移動平均線が短期の移動平均線を交わって超えていったときです。このゴールデンクロスが発生したとき、上昇トレンドが始まったというサインになります。

デッドクロスは、長期の移動平均線が短期の移動平均線を交わったときです。このデッドクロスが発生したとき、下降トレンドが始まったというサインになります。

MACDの動きは価格より先に動く

青線のMACD線は0を基準にして、上昇します。26日指数平滑移動平均線(EMA)と12日指数平滑移動平均線(EMA)を見たときに、デッドクロスが起こると、同時にMACDが0を下回るのが分かります。逆に、この2本の指数平滑移動平均線がゴールデンクロスを起こすと、同時にMACDが0を基準に、上昇しているということが分かります。

MACD線の動きと価格の動きに注目してみてみましょう。
するとどうでしょう。MACD線が先に天井をたたいていることが分かります。MACDの天井をたたいてから、価格が天井を打っていることが分かります。

ということは、MACDが0に向かって上昇しているときは「そろそろゴールデンクロスするな」という上昇トレンドに入る準備、逆にMACDが0に向かって下降しているときは「そろそろデッドクロスするな」という下降トレンドの準備をすることができるわけです。

ですから、MACD(マックディ線)は早いトレンド判別ができるということです。

シグナルとは?

MACD線(青線)を9日の移動平均を出した線(オレンジ)「シグナル」です。MACDは、価格より先にトレンドを教えてくれる指標だと話しました。

ゴールデンクロス、デッドクロスを見つけることで上昇トレンド、下降トレンドが発生するシグナルとなるわけなのです。

ですから、MACDの上昇トレンドと下降トレンドの発生を見ておくことは、非常に大事になります。このMACD線にMACDの移動平均線をつけるのが「シグナル」なのです。

ヒストグラムはトレンドがすぐ見分けられる

MACDはヒストグラムと呼ばれる棒グラフがあります。MACDとシグナルが離れているかくっついているかを判断するものになります。

棒グラフが緑色の0より高い位置から表示され始めたところが移動平均線とシグナルのゴールデンクロスしたところで上昇トレンド、逆に棒グラフが緑色の0より低い位置から表示され始めたところが移動平均線とシグナルのデッドクロスをしたところで下降トレンドということが分かるようになります。

MACDの売買ポイントとは?

MACDの売買ポイントは、ゴールデンクロスデッドクロスをした瞬間です。マックディ線とマックディの移動平均を表しているシグナルを見て判断します。

シグナルより上回っていたマックディがシグナルを下回っていった時がデッドクロスです。デッドクロスをしたところが、下降トレンドの始まりということになります。

シグナルより下回っていたマックディがシグナルを上回っていった時がゴールデンクロスです。ゴールデンクロスをしたところが、上昇トレンドの始まりということになります。

MACDは短期トレード向き

MACDは、通常の移動平均線(SMA)ではなく、指数平滑移動平均線(EMA)という直近の相場を重視した移動平均線を採用しているため、短期トレードに向いている傾向があります。短期的に売買を繰り返していく方法がMACDに向いているでしょう。

MACDのダイバージェンス

ダイバージェンスのことを日本語でいうと「逆行現象」といいます。

売りサイン

MACDのようなオシレーター系指標(チャートとは別で示しているもの)と相場のチャートが逆行している現象のことを「ダイバージェンス」といいます。

チャートは安値が上昇してきているものの、すでにマックディ線とシグナルの高値が下向きに傾いてきているというところからすでに下落トレンド転換に傾いてきているというところから「ダイバージェンス」が起こっています。ですから「そろそろ下降トレンドになるぞ」と心の準備をすることができます。「買い」を控えて「売り」を狙っていこうということになります。

買いサイン

逆に、チャートは高値が下がり続けているのにもかかわらず、マックディ線とシグナルの安値が上向きに傾いているというところです。上昇トレンド転換傾向になってきているというところから「ダイバージェンス」が起こっています。「売り」を控えて、「買い」を狙っていこうということになります。

MACDは2つの使い方ができる

MACDは、「移動平均収束拡散トレード法」と呼び、短期の移動平均線と中長期の移動平均線を使うことで買いと売りの判断を簡単に行うことができる方法です。

MACDが「下向き」でMACDのほうが移動平均線の「シグナル」より下にある時、相場は弱い状態ということができます。その後、MACDが移動平均線の「シグナル」をこえてくるとゴールデンクロスということになり上昇していくのではないかと準備ができます。

逆に、MACDが「上向きで」MACDのほうが移動平均の「シグナル」より上にある時、相場は強いということができます。その後、MACDが移動平均線の「シグナル」を下にぬけてくるとデッドクロスということになって下降していくと見え、下落していくのではないかと準備ができます。

また、もう一つの使い方として、「ダイバージェンス」という現象が起きているということで、トレンド転換について「そろそろトレンドの終わりかな」ということが分かります。

これは、MACDが0より上にいる状況で、チャートが上昇しているのにもかかわらずMACDの移動平均線とシグナルの高値が下がってきているときに「そろそろ売り」として使う使い方です。

逆に、チャートが下降しているのにもかかわらずMACDの移動平均線とシグナルの安値が上がってきているときに「そろそろ買い」だと知らせてくれるものになります。

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